教学大纲

• 1、教学大纲

第1章 衍生产品市场发展：风险管理的需求

• 1、1.1远期和期货的发展
• 2、1.2互换市场的发展
• 3、1.3期权市场的发展
• 4、1.4中国市场的风险管理需求
• 5、1.5中国市场的衍生产品

第2章 基础衍生工具：远期合约

• 1、2.1远期合约定义、要素
• 2、2.2远期合约的种类
• 3、2.3远期合约的特点--以FRA为例

第3章 基础衍生工具：期货

• 1、3.1期货的标准化
• 2、3.2期货的保证金交易与杠杆风险
• 3、3.3期货头寸的了结
• 4、3.4期货的交易与行情
• 5、3.5实践中期货与远期的选择

第4章 基础衍生工具：期权

• 1、4.1期权的定义与特点
• 2、4.2期权的分类与到期损益
• 3、4.3期权的杠杆性
• 4、4.4期权合约的条款解析
• 5、4.5期权的保证金交易

第5章 基础衍生工具：互换

• 1、5.1互换的定义、特征与分类
• 2、5.2互换管理风险的特点

第6章 金融产品的结构化创新

• 1、6.1结构化产品创新
• 2、6.2更换标的资产创新产品
• 3、6.3更改条款的产品创新
• 4、6.4应用领域的创新

第7章 期货在风险管理中的应用

• 1、7.1运用期货创新企业运营模式
• 2、7.2期货套期保值的原则与实践演变
• 3、7.3成功的期货套期保值案例
• 4、7.4基差风险与期货动态套保

第8章 期权在风险管理中的应用

• 1、8.1期权的保险作用
• 2、8.2期货与期权组合的风险管理
• 3、8.3风险逆转组合的应用

第9章 互换在风险管理中的应用

• 1、9.1灵活应用互换管理风险
• 2、9.2创造复合工具管理风险

第10章 衍生工具在交易策略设计中的应用

• 1、10.1期货的交易策略：基差交易
• 2、10.2期权的交易策略：趋势与波动交易策略
• 3、10.3期权的交易策略：波段交易策略
• 4、10.4互换的交易策略：互换的比较优势套利策略
• 5、10.5互换的交易策略：结合市场环境的互换套利策略